avangard-pressa.ru

Задача замены оборудования - Финансы

Чем дольше механизм эксплуатируется, тем выше затраты на его обслуживание и ниже его производительность. Когда срок эксплуатации механизма достигает определенного уровня, может оказаться более выгодной его замена. Задача замены оборудования, таким образом, сводится к определению оптимального срока эксплуатации механизма.

Предположим, что мы занимаемся заменой механизмов на протяжении n лет. В нчале каждого года принимается решение либо об эксплуатации механизма еще один год, либо о замене его новым. Обозначим через и и прибыль от эксплуатации летнего механизма на протяжении года и затраты на его обслуживание за этот же период. Далее пусть s(t) — стоимость продажи механизма, который эксплуатировался t лет. Стоимость приобретения нового механизма остается неизменной на протяжении всех лет и равна I. Элементы модели динамического программирования таковы.

1. Этап i представляется порядковым номером года i,i= 1,2,...,п.

2. Вариантами решения на i-м этапе (т.е. для i-го года) являются альтернативы: продолжить эксплуатацию или заменить механизм в начале i-го года.

3. Состоянием на i-м этапе является срок эксплуатации t (возраст) механизма к на­чалу i-гo года.

Пусть — максимальная прибыль, получаемая за годы от i до п при условии, что в начале i-го года имеется механизм t-летнего возраста.

Рекуррентное уравнение имеет следующий вид.

где

Пример 4-3

Компания планирует определить оптимальную политику замены имеющегося в настоящее время трехлетнего механизма на протяжении следующих 4 лет (n=4), т.е. вплоть до начала пятого года. Приведенная таблица содержит относящиеся к задаче данные. Компания требует замены механизма, который в эксплуатации 6 лет. Стоимость нового механизма равна 100000 долларов.

Возраст (года) Прибыль ($) Стоимость обслуживания ($) Остаточная стоимость s(t) ($) –

Определение допустимых значений возраста механизма на каждом этапе является нетривиальной задачей. На рис 4 представлена рассматриваемая задача замены оборудования в виде сети. В начале первого года имеется механизм трехлетнего возраста. Мы можем либо заменить его (3), либо эксплуатировать (С) на протяжении следующего года. Если механизм заменили, то в начале второго года его возраст будет равен одному году, в противном случае его возраст будет 4 года. Такой же подход используется в начале каждого года, начиная со второго по четвертый.


Если однолетний механизм заменяется в начале второго или третьего года, то заменивший его механизм к началу следующего года также будет однолетним. К тому же, в начале 4-го года 6-летний механизм обязательно должен быть заменен, если он еще эксплуатируется; в конце 4-го года все механизмы продаются (П) в обязательном порядке. На схеме сети также видно, что в начале второго года возможны только механизмы со сроком эксплуатации 1 или 4 года. В начале третьего года механизм может иметь возраст 1, 2 или 5 лет, а в начале четвертого — 1,2,3 или 6 лет.

Решение данной задачи эквивалентно нахождению маршрута максимальной длины (т.е. приносящего максимальную прибыль) от начала первого года к концу четвертого в сети, показанной на рис. 4. При решении этой задачи используем табличную форму записи. (Числовые Данные в таблице кратны тысячам долларов.).

Этап 4. t C З Оптимум +s(t+1)- +s(t)+s(1)- -I Решение 19.0+60-0.6=78.4 20+80+80-0.2-100=79.8 79.8 З 18.5+50-1.2=67.3 20+60+80-0.2-100=59.8 67.3 С 17.2+30-1.5=45.7 20+50+80-0.2-100=49.8 49.8 З Необходима замена 20+5+80-0.2-100=4.8 4.8 З Этап 3. t C З Оптимум - + +s(t)- -I+ Решение 19.0-0.6+67.3=85.7 20+80-0.2-100+79.8=79.6 85.7 С 18.5-1.2+49.8=67.1 20+60-0.2-100+79.8=59.6 67.1 С 14.0+1.8-4.8=17.0 20+10-0.2-100+79.8=9.6 17.0 С Этап 2. t C З Оптимум - + +s(t)- -I+ Решение 19.0-0.6+67.1=85.5 20+80-0.2-100+85.7=85.5 85.5 С или З 19.0-0.6+67.3=85.7 20+80-0.2-100+79.8=79.6 85.7 З Этап 2. T C З Оптимум - + +s(t)- -I+ Решение 17.2-1.5+35.5=51.2 20+50-0.2-100+85.5=55.3 55.3 З

На рис. 5 показана последовательность получения оптимального решения. В начале первого года оптимальным решением при t = 3 является замена механизма. Следовательно, новый механизм к началу второго года будет находиться в эксплуатации 1 год. При t = 1 в начале второго года оптимальным решением будет либо использование, либо замена механизма. Если он заменяется, то новый к началу третьего года будет находиться в эксплуатации 1 год, иначе механизм будет иметь возраст 2 года. Описанный процесс продолжается до тех пор, пока не будет определено оптимальное решение для четвертого года.

Следовательно, начиная с первого года эксплуатации механизма, альтернативными оптимальными стратегиями относительно замены механизма будут (3, С, С, 3) и (3, 3, С, С). Общая прибыль составит 55 300 долларов.

Упражнения 4.4,с

1. Постройте сеть и найдите оптимальное решение в задаче из примера 4-3 в каждом из следующих случаев.

a) В начале первого года имеется механизм, находящийся в эксплуатации 2 года.

b) В начале первого года имеется механизм, находящийся в эксплуатации 1 год.

c) В начале первого года куплен новый механизм.

2. Мой тринадцатилетний сын занимается собственным бизнесом — косит газоны десяти клиентам. Каждому клиенту он косит траву три раза в год, получая за один скошенный газон 50 долларов. Он купил косилку за 200 долларов. На протяжении первого года затраты на содержание и использование косилки равны 120 долларов, и через год они увеличиваются на 20%. Одногодичная косилка может быть продана за 150 долларов, и с каждым годом ее стоимость уменьшается на 10%. Мой сын планирует продолжить свой бизнес, пока ему не исполнится 16 лет, и считает, что более выгодно менять косилку через каждые два года. Он объясняет это тем, что цена новой косилки увеличивается за год лишь на 10%. Справедливо ли его решение?

3. Группа ферм владеет трактором двухлетней давности и планирует разработать стратегию его замены на следующие пять лет. Трактор должен эксплуатироваться не менее двух и не более пяти лет. В настоящее время новый трактор стоит 40 000 долларов, и эта цена за год увеличивается на 10%. Текущая годичная стоимость эксплуатации трактора составляет 1300 долларов и, как ожидается, будет увеличиваться на 10% в год.

a) Сформулируйте задачу в виде задачи о кратчайшем пути.

b) Постройте соответствующее рекуррентное уравнение.

c) Определите оптимальную стратегию замены трактора на следующие пять лет.

4. Рассмотрим задачу замены оборудования на протяжении п лет. Цена новой единицы оборудования равна с долларов, а стоимость продажи после t лет эксплуатации равна s(t)=2(n-t) при п>t и нулю — в противном случае. Годичная прибыль от эксплуатации является функцией возраста оборудования t и равна r(t)=r2-t2 при п>t и нулю — в противном случае.

a) Сформулируйте задачу как модель динамического программирования.

b) Определите оптимальную стратегию замены оборудования двухгодичной давности при с=10 000 долларов, считая, что п=5.

5. Решите задачу из предыдущего упражнения, предполагая, что возраст оборудования составляет 1 год и п = 4, с = 6000 долларов, r(t) = n/(n + 1).

Задача инвестирования

Предположим, что в начале каждого из следующих п лет необходимо сделать инвестиции p1, p2, ..., Рп соответственно. Вы имеете возможность вложить капитал в два банка: первый банк выплачивает годовой сложный процент r1, а второй— r2. Для поощрения депозитов оба банка выплачивают новым инвесторам премии в виде процента от вложенной суммы. Премиальные меняются от года к году, и для i-го года равны qi1 и qi2 в первом и втором банках соответственно. Они выплачиваются в конце года, на протяжении которого сделан вклад, и могут быть инвестированы в один из двух банков на следующий год. Это значит, что лишь указанные проценты и новые деньги могут быть инвестированы в один из двух банков. Размещенный в банке вклад должен находиться там до конца рассматриваемого периода. Необходимо разработать стратегию инвестиций на следующие п лет.

Элементы модели динамического программирования следующие.

1. Этап i представляется порядковым номером года i, i= 1,2,..., n.

2. Вариантами решения на i-м этапе (для i-го года) являются суммы и , инвестиций в первый и второй банк соответственно.

3. Состоянием хi на i-м этапе является сумма денег на начало i-го года, которые могут быть инвестированы.

Заметим, что по определению . Следовательно,

где Сумма денег которые могут быть инвестированы, включает лишь новые деньги и премиальные проценты за инвестиции, сделанные на протяжении -го года.

Пусть — оптимальная сумма инвестиций для интервала от -го до n-го года при условии, что в начале -го года имеется денежная сумма . Далее обозначим через - накопленную сумму к концу п-гогода при условии, что и ( - ) — объемы инвестиций на протяжении -го года в первый и второй банк соответственно. Обозначая i = 1,2, мы можем сформулировать задачу в следующем виде.

Максимизировать

где

Так как премиальные за п-й год являются частью накопленной денежной суммы от инвестиций, в выражения для sn добавлены qn1 и qn2.

Итак, в данном случае рекуррентное уравнение для обратной прогонки в алгоритме динамического программирования имеет вид

где хi+1 выражается через в соответствии с приведенной выше формулой, afn+1(xn+l) 0.

Пример 4-4

Предположим, вы хотите инвестировать 4000 долларов сейчас и 2000 долларов 3в начале каждого года, от второго до четвертого, считая от текущего года. Первый банк выплачивает годовой сложный процент 8% и премиальные на протяжении следующих четырех лет в размере 1.8%, 1.7%, 2.1% и 2.5% соответственно. Годовой сложный процент, предлагаемый вторым банком, на 0.2% ниже, чем предлагает первый банк, но его премиальные на 0.5% выше. Задача состоит в максимизации накопленного капитала к концу четвертого года.

Используя введенные выше обозначения, имеем следующее.

Этап 4.

где

Функция является линейной по I4 в области 0 Состояние Оптимальное решение I4* 1.108х4

Этап 3.

где

Следовательно,

Состояние Оптимальное решение I3* 2216+1.1909х3

Этап 2.

где

Следовательно,

Состояние Оптимальное решение I2* 4597.8+1.27996х2 x2

Этап 1.

где

Следовательно,

Состояние Оптимальное решение I1* 7157.7+1.3849х1 $4000

При вычислениях в обратном направлении получаем следующее.

Следовательно, оптимальное решение будет записано следующим образом.

Оптимальное решение Решение, принимаемое инвестором I1*= Инвестировать в первый банк I2*= Инвестировать в первый банк I3*=0 Инвестировать во второй банк I4*=0 Инвестировать во второй банк

Упражнения 4.4, d

1. Решите задачу из примера 10.-4 в предложении, что Кроме того, пусть .

2. Некий инвестор с начальным капиталом в 10000 долларов должен решить в конце каждого года, сколько денег истратить и сколько инвестировать. Каждый инвестированный доллар возвращает доллара в конце года приносят удовлетворение, определяемое количественно как эквивалент получения долларов. Решите задачу с помощью методов динамического программирования для периода в лет.

3. Фермер имеет k овец. В конце каждого года он принимает решение, сколько овец продать и сколько оставить. Прибыль от продажи одной овцы в i-й год равна pi. Количество овец в конце i-гoгода удваивается к концу (i+1)-го года. Фермер планирует в конце п-гогода полностью продать овец.

a) Получите общее рекуррентное уравнение для решения задачи.

c) Решите задачу при следующих данных: n=3 года, k=2овцы, p1=$100, р2 = $130, р3=$120.

d)